Opțiunea pe curs de schimb

Opțiuni riscuri

Conținutul

    opțiuni riscuri

    Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Optiuni - opțiuni riscuri si mod de functionare Optiuni - investitori si mod de functionare Optiunile sunt folosite de diverse categorii de jucatori, in diverse scopuri. Astfel, hedgerii folosesc optiunile in opțiuni riscuri scop pentru care folosesc si contractele futures, adica in vederea eliminarii sau reducerii efectelor opțiuni riscuri miscari adverse opțiuni riscuri preturilor.

    opțiuni riscuri

    Fata de alte instrumente derivate, optiunile au cateva avantaje. Unul dintre acestea ar fi ca detinatorul isi pastreaza dreptul de a beneficia de orice miscari favorabile ale pretului opțiuni riscuri de referinta.

    opțiuni riscuri

    Formatorii de piata isi gestioneaza riscurile provocate de pozitiile lor curente prin vanzarea si cumpararea de optiuni, cotand pe piata preturi in ambele sensuri.

    Ei furnizeaza pietei lichiditate si obtin profituri din diferentele existente intre preturile de ask si bid spread ale contractelor de optiuni. Datorita riscurilor opțiuni riscuri de emiterea optiunilor, acestia prefera opțiuni riscuri negocieze cu alti creatori de piata decat cu producatori, punandu-si problema capacitatii contrapartidei de a-si indeplini obligatiile in cazul in care ei cumpara o optiune.

    Coronavirus 23 ianuarie La cât a ajuns incidența cazurilor în București Investitia in optiuni prezinta o serie de riscuri, de care fiecare investitor trebuie sa tina cont in tranzactionarea acestor instrumente, mai ales ca poate avea pierderi care pot opțiuni riscuri mai mari decat suma depusa initial in contul de marja la SSIF.

    Producatorii, prin natura lor, detin pozitii long pe activele de referinta si, daca vand o optiune de cumparare opțiuni riscuri obligati sa vanda activul de referinta pe care il detin daca optiunea este exercitata. Astfel, daca pretul scade, opțiuni riscuri va beneficia de prima platita pentru optiune, dat fiind faptul ca cel mai probabil detinatorul nu isi va exercita optiunea la scadenta.

    opțiuni riscuri

    Speculatorii sunt jucatori opțiuni riscuri piata care cumpara si vand optiuni, preluand riscurile impotriva carora vor sa se asigure hedgerii. Momentul optim de exercitare al unei optiuni este dat de relatia dintre pretul de exercitare si pretul activului de referinta.

    Exista trei situatii opțiuni riscuri care se poate afla o optiune: At-the-Money ATM - optiunea care are un pret de exercitare la acelasi nivel sau apropiat de pretul activului de referinta; In-the-Money ITM - optiunea al carei opțiuni riscuri de exercitare strike este de asa natura incat daca ar fi exercitata opțiuni riscuri s-ar realiza un profit; Out-of-the-Money OTM - optiunea care nu ofera nici un profit din exercitare.

    Valoarea intrinseca a unei optiuni este data de diferenta intre pretul activului de opțiuni riscuri si pretul de exercitare.

    Comercianții apreciază opțiunile opțiuni riscuri pe teoria opțiunilor. Pe piețele lichide, puteți estima valoarea unei opțiuni calculând plata așteptată pe aceasta și calculând în medie toate rezultatele posibile ale pieței, unde prețul mediu este prețul la termen în viitor. În teorie, plata volatilității este aproximativ egală cu prețul forward.

    Aceasta valoare trebuie sa fie intotdeauna un numar opțiuni riscuri sau zero. Valoarea intrinseca este o masura a gradului in care o optiune este In-the-money. Prima pentru o optiune ITM este o combinatie intre valoarea intrinseca si valoarea timp.

    opțiuni riscuri

    Pentru o optiune OTM este data in intregime de valoarea timp intrucat valoarea intrinseca este zero. Cu cat pretul de exercitare al optiunii este mai aproape de pretul curent de piata al activului de referinta cu atat este mai mare valoarea timp a acesteia.

    Conturi Demo Gratuite.

    opțiuni riscuri